11/12 匯豐與BNP完成首筆基于一年貸款利率IRS的交易

中国首笔基于一年期贷款利率的利率互换(IRS)交易于周五完成.市场人士认为,规避贷款利率上升风险的需求,及银行对未来升息前景判断有别导致的套利需求,促成了该笔交易.

交易商透露,汇丰控股旗下的汇丰中国与法国巴黎银行周五完成中国首笔基于一年期贷款利率的利率互换(IRS)交易.

据法巴银行提供的新闻稿显示,该笔交易期限为两年,法巴银行以5.71%收入固定利率,同时付出浮动利率.而目前中国人民银行公布的金融机构人民币一年期贷款利率为5.31%.

"这中间可能有代客盘,客户手里有贷款,利率实际上是浮动的,为了对冲贷款利率上升的风险,收进浮动利率."上海一银行交易员分析说.

汇丰中国董事总经理兼环球资本市场总监廖宜建称,"企业要用贷款利率IRS来对冲,这可以降低因央行贷款利率和存款利率之间变动幅度不同而引发的风险,不过他们仍然要面对贷款利率曲线变化所带来的风险."

汇丰中国也证实了这笔交易,平安利顺国际货币经纪有限责任公司作为该笔交易的中介方.