26/8 美元/日圓波動率回落,交易商看好日圓長gamma策略

美元/日圓期權波動率回落,因現匯脫離近期觸及的15年低點.一個月期美元/日圓期權JPY1MO=波動率目前報11.55%左右,周三紐約開盤報11.90%,但當前價位或有價值顯現.

"這些現匯價位依然很有趣,我們認為長伽瑪(long gamma)應該是不錯的策略."一歐系銀行交易員稱.

三個月期美元/日圓期權波動率從12.20%跌至12.00%,一個月期delta值為0.25的風險逆轉指標JPY1MRR=ICAP為1.60%,偏向于日圓買權.周三報1.75%.