23/8 歐元/美元波動率承壓,美元/日圓短期波動率進一步下滑--IFR

今日有大量行權價在1.4000/1.4700的歐元/美元雙邊觸踫失效(DNT)期權到期-盡管這對現匯價格沒有影響,因兩個障礙位與當前現匯水平相去甚遠,但仍會對期權波動率腹成壓力.更有可能影響現匯表現的是另一批規模更大在紐約時點到期/行權價1.4400的普通期權.

今日早盤,一周期歐元/美元價平期權波動率在13.0%附近,一個月期波動率為13.55%,昨日為14.0%.一個月期風險逆轉指標跌速放緩,仍在3.15%附近,偏向于歐元賣權.

英鎊/美元期權波動率略微脫離高位.一個月期波動率回落至10.5%附近,昨日一些行權價在1.62-1.60的一個月期權買需幫助該合約測試略低于10.9%的2011年高位.

一個月期歐元/英鎊期權波動率幾乎未見變動,近幾個交易日徘徊在9.7%附近.

瑞郎相關期權波動率昨日受創,創下新低:一個月期歐元/瑞郎期權波動率報18.75%,一個月期美元/瑞郎期權波動率報18.25%.美元/瑞郎一個月期期權波動率較一個月期歐元/美元期權波動率之差從上周的紀錄高位9.9%降至4.75%.

美元/日圓短期期權波動率進一步下滑.一個月期期權波動率從周一高位12.1%回落至11.5%.

一個月期澳元/美元期權波動率從周一的16.0%稍稍下滑至15.8%,一個月期風險逆轉指標從4.65%降至4.4%,偏向于澳元賣權.