5/1 美元/日圆隐含波动率与现汇价格同时下滑

美元/日圆隐含波动率下滑,一日系银行的期权交易员说,市场人士在见到美元/日圆现汇价格周一升至93上方的四个月高位後,出售美元买入期权以了结获利.

在美元/日圆现汇价格下跌时,美元/日圆波动率通常趋于上升.上述交易员说,当前波动率与现汇同时下挫,是因为市场人士抛出期限最高为2-3年的美元买入期权,同时还结算美元/日圆多头仓位,以解除对美元的整体押注.

路透数据显示,美元/日圆一个月波动率降至13.47/13.82%,周一曾达到11月底以来最高水平大约14.60%.美元/日圆在EBS平台低见91.63,因92下方停止单出现,此後美元回升至91.78,日内跌去0.8%