26/8 美元/日圆波动率回落,交易商看好日圆长gamma策略

美元/日圆期权波动率回落,因现汇脱离近期触及的15年低点.一个月期美元/日圆期权JPY1MO=波动率目前报11.55%左右,周三纽约开盘报11.90%,但当前价位或有价值显现.

"这些现汇价位依然很有趣,我们认为长伽玛(long gamma)应该是不错的策略."一欧系银行交易员称.

三个月期美元/日圆期权波动率从12.20%跌至12.00%,一个月期delta值为0.25的风险逆转指标JPY1MRR=ICAP为1.60%,偏向于日圆买权.周三报1.75%.