23/8 欧元/美元波动率承压,美元/日圆短期波动率进一步下滑--IFR

今日有大量行权价在1.4000/1.4700的欧元/美元双边触碰失效(DNT)期权到期-尽管这对现汇价格没有影响,因两个障碍位与当前现汇水平相去甚远,但仍会对期权波动率腹成压力.更有可能影响现汇表现的是另一批规模更大在纽约时点到期/行权价1.4400的普通期权.

今日早盘,一周期欧元/美元价平期权波动率在13.0%附近,一个月期波动率为13.55%,昨日为14.0%.一个月期风险逆转指标跌速放缓,仍在3.15%附近,偏向于欧元卖权.

英镑/美元期权波动率略微脱离高位.一个月期波动率回落至10.5%附近,昨日一些行权价在1.62-1.60的一个月期权买需帮助该合约测试略低于10.9%的2011年高位.

一个月期欧元/英镑期权波动率几乎未见变动,近几个交易日徘徊在9.7%附近.

瑞郎相关期权波动率昨日受创,创下新低:一个月期欧元/瑞郎期权波动率报18.75%,一个月期美元/瑞郎期权波动率报18.25%.美元/瑞郎一个月期期权波动率较一个月期欧元/美元期权波动率之差从上周的纪录高位9.9%降至4.75%.

美元/日圆短期期权波动率进一步下滑.一个月期期权波动率从周一高位12.1%回落至11.5%.

一个月期澳元/美元期权波动率从周一的16.0%稍稍下滑至15.8%,一个月期风险逆转指标从4.65%降至4.4%,偏向于澳元卖权.