5/1 美元/日圓隱含波動率與現匯價格同時下滑

美元/日圓隱含波動率下滑,一日系銀行的期權交易員說,市場人士在見到美元/日圓現匯價格周一升至93上方的四個月高位後,出售美元買入期權以了結獲利.

在美元/日圓現匯價格下跌時,美元/日圓波動率通常趨于上升.上述交易員說,當前波動率與現匯同時下挫,是因為市場人士拋出期限最高為2-3年的美元買入期權,同時還結算美元/日圓多頭倉位,以解除對美元的整體押注.

路透數據顯示,美元/日圓一個月波動率降至13.47/13.82%,周一曾達到11月底以來最高水平大約14.60%.美元/日圓在EBS平台低見91.63,因92下方停止單出現,此後美元回升至91.78,日內跌去0.8%